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금리, 리먼사태로 크게 내려
<채권> 2008-09-16 10:16



(서울=연합인포맥스) 신경원 기자= 스왑시장이 리먼브라더스의 파산보호 신청으로
요동치고 있다. 금리스왑(IRS)은 금융불안이 경기둔화로 전개될 것이란 인식에 급락
했고, 통화스왑(CRS)은 달러자금 부족에 대한 우려에 '비드'가 전멸했다.

16일 스왑시장에서 IRS는 국채선물 급등에 영향을 받으며 전 영역에서 20bp 이상
하락했다. 단기영역을 중심으로 특히 오퍼가 강하다.

1년과 3년 IRS는 연 5.58%와 5.28%로 전일보다 23bp와 21bp 하락했다. 5년 IRS도
21bp 낮은 5.085%에 호가됐다.

CRS는 환율급등과 글로벌 신용경색 우려로 폭락했따. 일부 오퍼가 나오고 있으나
비드가 전멸한 상황이다. 달러자금을 공급하겠다는 호가가 없다는 뜻이다.

1년과 CRS는 전일보다 25bp 낮은 3.49%에 호가됐다. 3년 CRS도 20bp 이상 떨어진
연 3.32%에 체결된 이후 3.30%에 호가되고 있다.

이에 따라 스왑베이시스도 역전폭이 소폭 확대됐다.

1년 스왑베이시스는 한때 240bp를 웃돈 뒤 전일보다 2bp 벌어진 234bp에 호가됐
다. 3년과 5년 베이시스는 198bp와 141.5bp로 전일보다 각각 4bp 가량 벌어졌다.

본드-스왑 스프레드도 전 영역에서 벌어졌다. 3년과 10년 본드-스왑 스프레드는
전일보다 각각 9bp 가량 벌어진 25bp와 78.5bp까지 벌어졌다.

국내은행의 한 스왑딜러는 "CD금리가 여전히 높은 상황이나 IRS가 크게 하락하고
있다"며 "개장 초 6개월과 9개월 IRS가 10bp 아래에서 거래되면서 단기영역의 IRS
중심으로 오퍼가 나왔다"고 말했다.

그는 "미국의 기준금리 인하 가능성이 높아지면서 국내도 금리인하 조치가 이뤄
질 것이라는 전망이 생각보다 강하다",며 "그러나 달러공급이 부족해질 경우 스왑베이
시스가 추가로 확대될 수밖에 없다"고 내다봤다.

중개사의 한 중개인은 "CRS 거래가 실종된 상황"이라며 "글로벌 신용경색이 확산
되면서 달러자금이 부족해질 수밖에 없고, 이에 따라 비드가 없다"고 말했다.

kwshin@yna.co.kr
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